- 风险价值（VaR）是否是有史以来最蠢的衡量指标？ - 知乎
VaR主要测度的是market risk 最大的特点是straightforward 20年前，JP的大佬要每天下午收盘后的4:15在桌上看到一份仅仅1 page的报告， 测度横跨所有trading desk, 所有portfolio, 于未来24h的风险。没有人会去看十几个sheets的corr martix或者听你讲模拟参数讲一个小时。而VaR就可以把所有这些 用一个数，所谓“潜在
- 什么是VAR模型。？ - 知乎
VAR模型是一种统计模型，用于捕捉多个变量之间的动态关系和相互影响，广泛应用于经济学和金融领域。
- 如何评价NeurIPS 2024最佳论文VAR的文生图模型Infinity？
VAR这前几天刚拿了 NeurIPS 2024最佳论文奖，VAR的 文生图模型Infinity 就放出来了。 从论文所展示的生成的图像例子来看，Infinity生成的图像质量不错，也支持多分辨率生成，而且所展示的文字效果也不错。
- 单个资产例如股票如何计算风险价值VaR? - 知乎
VaR通常按以下格式构架： “我们下个月的投资组合VaR为250,000元 ，置信度为95％” 这意味着，以95％的置信度，我们可以说投资组合的损失在一个月内不会超过250,000元 在这篇文章中，我将引导您完成在股票投资组合中计算该指标的步骤。 VaR如何计算？
- 如何理解分位数回归风险价值 (VaR) 模型？ - 知乎
如何对一只股票计算它的分位数回归VaR模型，该方法下的VaR值如何计算？
- Var（AX）=AVar（X）A如何推导的？ - 知乎
Var (AX)=AVar (X)A^ {T} 或者也可以写成 C o v (A X) = A C o v (X) A T Cov (AX)=ACov (X)A^ {T} 。 其中 V a r (X) 或 C o v (X) 称为variance matrix或是variance-covariance matrix，即协方差矩阵。 证明过程： 1、定义 A 和 X 和表示规则； 1) 假设有随机向量 X X ，其由 n n 个随机变量 X i X_i 组成
- 为什么LaTeX中将比较常用的ε和φ规定为var？ - 知乎
为什么LaTeX中将比较常用的ε和φ规定为var？ LaTeX中的\epsilon指ϵ，\phi指ϕ，要打出常用的ε和φ却要用\varepsilon和\varphi，为什么这么设计？ 显示全部 关注者 17
- 请问var（x+y）怎么算? - 知乎
混淆Var (X+Y)和Var (X)+Var (Y) • 高级应用 可以推广到多个随机变量的情况 在回归分析中广泛应用 是许多统计检验的基础 这个公式在概率论、统计学、金融工程、信号处理等领域都有重要应用。 理解这个公式的关键在于掌握期望运算的线性性质和协方差的定义。
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